⚖️ 株式銘柄比較
日米韓の株式・ETF・指数を最大5つ選び、100にそろえた累積リターン、年率リターン、ボラティリティ、最大下落率、シャープレシオ、ベータ、相関を比較。データは Yahoo Finance、投資助言ではありません。
例:
累積リターン(開始日 = 100)
高値からの下落率
リターンとリスク
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相関係数
まとめ
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日米韓の株式・ETF・指数を最大5つ選び、100にそろえた累積リターン、年率リターン、ボラティリティ、最大下落率、シャープレシオ、ベータ、相関を比較。データは Yahoo Finance、投資助言ではありません。
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情報提供のみを目的としており、投資の勧誘ではありません。株価は Yahoo Finance から当サイトのサーバーが取得したもので、取引所によっては 15〜20 分以上遅れ、中断することがあります。 チャート: TradingView Lightweight Charts™
韓国・米国・日本の株式やETF、株価指数、金・為替・ビットコインまで最大5つを選び、同じ期間の成績を並べて比べます。最初の共通取引日を100にそろえた累積リターンのチャート、高値からの下落率のチャート、期間リターン・年率換算リターン・年率ボラティリティ・最大下落率・シャープレシオ・ベータの表、リターンの相関係数の表を一画面に表示します。株価は当サイトのサーバーが Yahoo Finance から取得した日足です。
各銘柄の日足の修正終値(配当・分割を反映)を、選んだ銘柄がすべて取引した日付だけに合わせて使います。期間リターン = 最後の値 ÷ 最初の値 − 1(年初来は前年最後の共通取引日の終値が最初の値)、年率換算リターン(CAGR) = (最後の値 ÷ 最初の値)^(365.25 ÷ 期間の日数) − 1 で、期間が300日以上のときだけ表示します。年率ボラティリティは日次リターンの標本標準偏差 × √252、シャープレシオは無リスク金利を0とし、日次リターンの平均 ÷ 標準偏差 × √252 です(週末も取引する暗号資産だけを選んだ場合は252の代わりに365)。最大下落率はそれまでの最高値からいちばん大きく下がった割合、ベータは銘柄と基準指数のリターンの共分散 ÷ 基準指数のリターンの分散、相関係数は2銘柄のリターンのピアソン相関係数です。ベータと相関係数はサンプルが10個以上のときだけ表示します。まだ取引中の市場の銘柄は最終日の値が現在の株価(遅延あり)で、そのときは期間の横に「最終日は取引中の値」と書きます。
ツール上部の状態欄は、選んだ銘柄のうち1つでも通常取引中なら「取引中 · 5分ごとに更新」、すべて閉まっていれば「取引時間外 · 直近の取引日ベース」に変わります。取引中かどうかは Yahoo Finance が伝える通常取引の状態なので、時間外取引の間は時間外と表示されます。リクエストが集中すると「まもなく再読み込み」が出て30秒後に、取得元のエラーなら65秒後に最大3回まで自動で読み込み直します。よくある誤解は「取引中」がそのままリアルタイムだと思うことです。株価はサーバーが5分間すべての訪問者と共有する日足で、韓国の銘柄は取引所の事情で約20分、ほかの取引所も場所によって遅れて届きます。
検索欄に名前やコードを入れると、このサイトの銘柄一覧(韓国・米国・日本の大型株、ETF、指数、為替、商品、暗号資産)から探します。最大5つまで選べ、チップの色の点はチャートの線・表・相関係数の色と同じです。6桁の数字は KOSPI(.KS)と KOSDAQ(.KQ)の候補を、4桁の数字は東証(.T)の候補を出し、一覧にない銘柄は Yahoo Finance のシンボルをそのまま入れます。米国債利回りは価格ではなく利回りの値なので入れられません。最初はサムスン電子・SKハイニックス・KOSPI・S&P 500 が入っていて、選んだ一覧はこのブラウザとアドレスに残ります。見つからない銘柄はチップの枠が警告表示に変わります。例のボタンは5組です。
期間は3か月・6か月・年初来・1年・2年・5年・10年で、すべて日足で測ります。年初来は1年分を取得し、前年最後の共通取引日の終値を100とするので、今年最初の取引日の動きも入ります。通貨は「各自の通貨」が基本で、「ウォン換算」「ドル換算」を押すと海外銘柄をその日の為替終値で換算して測り直します(為替がない日は直前の値)。エヌビディアのような米国株をウォンで見るとドル/ウォンの変化がそのまま加わるので、サムスン電子と比べるときは通貨をそろえるのが公平です。両替手数料と税金は含めません。期間を変えると取得し直し、チャートの横軸を最初から合わせます。
選んだ銘柄がそろって取引した最初の日を100として線を描きます。市場ごとに休場日が違うため、1銘柄でも休んだ日は全銘柄から除きます。チャート上の凡例は十字線が指す日付の値を、十字線がなければ最終日の値を表示します。修正終値(配当込み)と終値(配当除く)、通常目盛りと対数目盛りを切り替えられ、5年・10年のように何倍にもなった銘柄が混じると、対数目盛りは同じ比率の動きを同じ高さで見せます。最終日に取引中の銘柄があればタイトルの横に「最終日は取引中の値」が付き、その終点は取引が終わるまで更新のたびに動きます。韓国の取引時間中に米国株を一緒に選ぶと、米国の同じ日付の足がまだないため共通の日付が前日で終わり、韓国の取引中の値は線に入りません。
上のチャートと同じ期間で、日ごとに「その日までの最高値より何%下か」を描いた線です。0%はその日に高値を更新したことを示し、線が深く下がるほど高値から大きく下げた状態です。上のチャートと横軸が連動していて、片方をドラッグや拡大するともう片方もついてきます。高値は選んだ期間の初日から数えるので、期間を1年から5年に延ばすと同じ日の下落率がより深く出ることがあります。最も深い下落とその高値・安値の日付、回復した日(まだなら「まだ回復前」)は下の表の最大下落率の欄にあります。韓国株には1日±30%の値幅制限がありますが、米国の個別株にはストップ高・ストップ安がないため、決算発表翌日のような1日の急落がこの線に深い谷としてそのまま残ります。
銘柄ごとに期間リターン、年率換算(期間が300日以上のときだけ)、年率ボラティリティ(日次リターンの標準偏差 × √252、暗号資産だけなら √365)、最大下落率、シャープレシオ(無リスク金利0)、ベータ、通貨換算時の為替の影響、現在値を並べます。ベータの基準指数は自動(最初の銘柄が韓国なら KOSPI、日本なら日経平均株価、それ以外は S&P 500)か手動で選び、サンプルが10個以上のときだけ表示します。現在値の欄には前日比、その取引所の都市の時刻、取引中・時間外が付き、チャートの共通日付と違って銘柄ごとの最新の値を示します。見出しを押すと並べ替え、もう一度押すと逆順、「銘柄」を押すと元に戻ります。表の下の注記には休場で除いた日数、開始が遅い銘柄、最終日が取引中の値かどうかが書かれます。
選んだ銘柄の組ごとに、リターンのピアソン相関係数を表で示します。1に近いほど同じ方向、−1に近いほど逆方向に動いたことを表し、セルの色が濃いほど絶対値が大きくなります。日次リターンと週次リターン(月曜に始まる週ごとの最後の共通取引日)から選び、サンプルが10個未満なら表示しません。サムスン電子と S&P 500 のように取引終了時刻が違う市場を混ぜると、同じ日付の日次リターンが別の時間帯を含むため相関が実際より低く出ます。その場合は週次に切り替えます。よくある誤解は、相関が高ければ同じ幅で動くと考えることです。相関が測るのは一緒に動いた度合いだけで、動きの大きさはベータとボラティリティで見ます。
表と相関係数の値を文章にした欄です。期間リターンが最も高い銘柄と低い銘柄、ボラティリティが最も大きい銘柄と小さい銘柄、最も深い下落とその高値→安値の日付、シャープレシオが最も高い銘柄、最も連動した組と最も連動しなかった組を順に書き、通貨換算をしていればその期間の為替の変化も添えます。銘柄が1つだけなら、その銘柄のリターン・ボラティリティ・最大下落率だけを書きます。文章は更新のたびに作り直されるため、取引時間中は順位が入れ替わることがあります。どの文章も過ぎた期間を測った記述であり、将来のリターンや売買のタイミングを示すものではありません。
選んだ市場のうち1つでも開いていれば5分ごと、すべて閉まっていれば30分ごとに取得し直します(サーバーも日足を5分間共有します)。見る順番は、状態欄 → 凡例の終点の値 → 表の現在値・前日比・時刻 → 注記の取引中の値の表示がおすすめです。日本時間(韓国時間と同じ)の昼は韓国の通常取引(9:00〜15:30)、夜は米国の通常取引(夏時間は22:30〜翌5:00、それ以外は23:30〜翌6:00)が動くので、サムスン電子・SKハイニックスとナスダック100を一緒に置くと1日に2回終点が変わります。アドレスをブックマークすれば同じ銘柄・期間・通貨で開き直せます。市場全体の概況ボード、業種別リターンの一覧、分足ローソク足チャートのツールを別タブで開いておくと、大きな流れと個別の動きを並べて見られます。
すべての銘柄がそろって取引した最初の日から比べるためです。上場して間もない銘柄が含まれると、その銘柄の最初の取引日が開始日になり、どの銘柄が原因かを表の下に書きます。休日の違う市場どうしを比べると、最後の日付も数日前にずれることがあります。
無リスク金利を0とし、日次リターンの平均を標準偏差で割ってから√252を掛けて年率にします。預金金利を差し引いていないため、金利が高い時期には一般的なシャープレシオより大きく出ます。選んだ銘柄どうしでリスクあたりのリターンを比べる目安として使ってください。
日付ごとに銘柄の価格にその日の為替終値を掛けてウォン建ての価格を作り、同じ方法で測ります。為替は Yahoo Finance のドル建てレート(ドル/ウォン、ドル/円など)を経由して計算し、レートのない日は直前の値を使います。表の「為替の影響」は、その通貨1単位のウォン建て価値が期間中に変わった割合です。
基準指数が1%動いたとき、その銘柄が平均して1%より大きく動いたという意味です。0.5なら半分ほど、マイナスなら逆方向に動く傾向があったことを示します。過去の期間の記録であり、今後も同じとは限りません。
情報提供のみを目的としており、投資の勧誘ではありません。株価は Yahoo Finance から当サイトのサーバーが取得したもので、取引所によっては 15〜20 分以上遅れ、中断することがあります。